橋友 AI 筆記｜11 條 CLI 命令，搭出一個全自主交易 Agent

如果讓 AI 自己盯盤、自己下單，一個月會發生什麼？

橋友 qwq 真的這麼幹了。他業餘搭了一個叫「Flint」的自主交易 Agent，讓它在 Longbridge 模擬盤上無人值守地跑，到七月底已累計運行 101 天——Claude 負責讀盤面和新聞、判斷該不該出手，代碼負責風控、下單和對賬，全部跑在一台 Mac mini 上。整個七月，它自己完成了 69 筆交易。

它是怎麼 “看盤” 的

Flint 同時開着兩個信號源：

• 技術面循環：每 30 分鐘掃一遍標的池，用 VWAP、EMA20、MACD、RSI、量比給每隻票打 0–8 分，再把打分和盤面數據一起交給 Claude，由它判斷值不值得出手。
• 事件循環：每 60 秒消化一遍資訊流，抓財報、宏觀、地緣催化。

標的池一共 12 只：美股七巨頭（NVDA、GOOGL、AAPL、MSFT、AMZN、META、TSLA）加上金、銀、油三隻商品 ETF。

有一條邊界很關鍵：

Claude 只負責判斷"該不該做、做多還是做空"，它決定不了倉位，也碰不到下單按鈕。

倉位通過硬規則計算，模型不能按自己的信心報數。

風險參數則全部寫死在配置文件裏，模型改不動。比如：

• 單筆交易最多虧掉總權益的 2%；
• 同時最多隻開 3 個倉，避免敞口過度集中；
• 當天回撤到 5% 就熔斷停手，當日不再開新倉；
• 同一只票虧損平倉後冷卻 60 分鐘，防止連續報復性交易……

都知道覆盤重要，卻很少有人能堅持天天做——但 Flint 每天收盤後都覆盤一次。

反思線程會逐筆回看當天的平倉單，給 “論點對錯” 和 “進出場時機” 打評級，再把零散覆盤蒸餾成帶置信度的經驗，第二天注入決策上下文：昨天判斷錯在哪，明天當判例用。

這個頁面作者叫它 Dream Journal。

寫死在配置文件裏的風控參數、12 只標的與各線程節奏

它怎麼拿長橋的數據、又怎麼自動下單：11 條 CLI 命令

Flint 沒有寫一行 HTTP 請求，也沒有用任何語言 SDK，

所有跟券商打交道的動作，都是起一個子進程去跑 Longbridge CLI，統一帶 --format json 拿結構化輸出。

從報價、K 線、資訊，到下單、撤單、對賬——一個全自動交易 Agent 需要的全部券商動作，都由這 11 條 CLI 命令承擔：

其中真正產生交易行為的 order 命令，全系統只有 “執行器” 角色能調用。

AI 給出的所有交易意圖，都必須先排隊通過風控閘門，才輪得到執行器去真正下單。

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AI 自主交易的一個完整月：69 筆交易、124 個意圖、31 次自我攔截

七月 Flint 實際跑了 17 個交易日，產生 124 個交易意圖，其中 31 個被自己的風控拒掉（佔 25%），最終成交 69 筆、平倉 35 個回合。已實現盈虧 +292.51 美元（約 +3.0%），月末權益 10,063.87 美元（起始 10,000）。

15 勝 20 負，勝率 42.9%。

看起來輸多贏少，但它賺的時候平均 +78.17 美元、虧的時候平均只 -44.00 美元，盈虧比 1.78——靠的是代碼強制的止損，把每一筆虧損都摁得很小。

不過 qwq 自己也把話説在了前面：「+3% 本身沒有統計顯著性（一個月、35 個樣本）。」

短期數據説明不了長期能力。但這一個月真正證明的不是「AI 能賺錢」，而是「這套工程架構跑得住、還能自我修正」——“模型出主意、代碼守紀律” 的分工在真實市場結構裏連續運轉而不失控，衝動會被自己的風控攔下，事故會被自己記成新規則。這才是它值得繼續跑下去的地方。

七月每日已實現盈虧（柱，紅為虧損日）與累計曲線（線）

七月分標的淨盈虧

實戰案例分享

1. 賺得最漂亮：同一份財報，它當機立斷兩次開空（+244 美元）

7/22 盤後特斯拉發 Q2 財報，營收超預期但 EPS 不及、淨利同比下滑，管理層對 robotaxi 的口風明顯轉謹慎。Flint 判斷市場會解讀成淨利空，盤後當即在 360.89 開空 11 股，次日盤前 353.20 回補，賺 84.37；開盤後跌勢加速，它沒有猶豫，在 351.60 再開空 6 股——當天特斯拉崩了 13%，價格擊穿目標位後 325.00 回補，再賺 159.48。

有意思的是，它賺錢的事件單都是逆情緒，順着新聞追多的全在虧——追貴金屬敍事的 SLV 虧 99、追分析師預期的 META 虧 80。

整月事件源 14 個回合虧 89.28、勝率僅 25%，技術面 21 個回合則賺 381.79。

The Ledger：每筆成交帶盈虧、歸因與事後判定，兩筆連續空單一目瞭然

2. 最驚魂：7 月 6 日的"五連買"

7/3 獨立日提前休市，技術面循環在兩小時裏對 AMZN 連發了 5 個意圖，風控閘門逐個批准——因為它當時只檢查已成持倉，不看在途訂單。5 張限價單掛過整個長週末，週一開盤同時成交，瞬間持有 80 股 AMZN、約 19,400 美元敞口，接近權益的兩倍。

運氣好，次日 AMZN 漲了，5 筆分批止盈反倒賺了 344 美元。但他寫得很清楚：

靠運氣賺的錢掩蓋不了漏洞。我發現閘門的敞口口徑漏了時間維度：它算的是我現在持有多少，該算的是我現在承諾了多少。掛着的限價單是已經發出去的承諾，只是還沒落地。

當週他把在途訂單納進了所有敞口口徑：併發倉位數按「持倉標的與在途標的的並集」算，總敞口、單票、板塊限額也把在途單的名義市值加進分母。七月下旬的拒單記錄裏，這條新規則實打實攔下了 3 次重複下單。

Order Blotter：intent 隊列的完整審計流，紅字是風控的拒單理由

Dream Journal：按置信度區間的自我勝率評估，與夜間蒸餾出的 lessons

模擬盤聲明

Flint 全程運行在 Longbridge 模擬盤（paper trading）上，上文所有盈虧都是模擬盤數字，不涉及真實資金，不構成任何投資建議。

作者的目標是最終落到實盤、實現盈利，但那是模擬盤驗證之後的事——它現在不代表任何形式的收益預期。這是一個研究「受約束的 LLM 能不能在真實市場結構里長期活下去」的教育性項目，不是交易產品。

一起來：試用、共建、投稿

• 👉 試用 & 共建：Flint 已在 GitHub 開源（Apache-2.0，仍在迭代），歡迎試用、提 issue、參與共建：https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade

• 👉 也來曬出你的作品：把想法變成現實的渠道越來越多了——Longbridge API、CLI、Skills、Agent 平台，總有一個趁手。

有想法，就把它做出來！

做好了 @LongbridgeAI 投稿，説不定下一個社區案例，就是你。